דייגו קוסטה תמיד היה ידוע בתור שחקן חם מזג וכאחד שנוטה להסתבך, אך הפעם החלוץ הסתבך בענק כאשר הוא מעורב בחקירה של משטרת ברזיל וחשוד במימון מערכת פלילית, הלבנת הון ומעורבות באתר הימורים.
קוסטה, ששיחק בין היתר גם בצ'לסי ואתלטיקו מדריד, חשוד כאדם שמממן מערכת קרימינלית שכוללת הלבנת הון וקשורה להימורים. המשטרה הפדרלית בברזיל יצאה בהצהרה ואמרה כי שחקן מסוים "חשוד בראש המימון של מערכת פלילית”. המשטרה סירבה לחשוף את שמות האנשים “שאולי מעורבים בחקירה זו”, אך האתרים “גלובו אספורטה” ו”לאנס” מעידים כי החלוץ הוא השחקן המדובר.
על פי הדו”ח הרשמי, המשטרה פתחה במבצע ביום חמישי וחיפשה ראיות המאששות “פרקטיקה לכאורה של ניצול הימורים, הלבנת הון, התחמקות מתשלום וארגון פשיעה שקשור לאתר הימורים”. אחד מעורכי דינו של קוסטה טען לחפותו של מרשו: "שום דבר לא נמצא במהלך החיפוש בביתו. ברור שכך, אחרי הכול, לשחקן אין שום קשר לאף ארגון פלילי. היה לנו דיון ארוך עם עם שחקן והסכמנו שהוא ידווח באופן ספונטני למשטרה הפדרלית, על מנת לספק את כל ההבהרות הדרושות".
ראשי אתלטיקו מניירו הגיבו גם כן והוציאו הודעה שבה נאמר שהם לא מודעים לעובדות לכאורה, שהתרחשו לכאורה לפני שהשחקן הגיע למועדון, מבלי לציין את שמו. עוד הבהירו: "עם זאת, אתלטיקו מיניירו נמצאת בתהליך של בירור. נבין מה קרה על מנת להעניק לשחקן את כל התמיכה הדרושה".
דייגו קוסטה (רויטרס)